Econometria Financeira

Código da disciplina: 496200

Carga horária: 60h / 4 Créditos 

Objetivos: Apresentar ais alunos o instrumental básico para trabalhar adequadamente com dados financeiros, os quais possuem características peculiares e necessitam de técnicas específicas de estimação. Além do aprendizado do instrumental, a disciplina objetiva, também, fornecer experiências práticas nos principais temas em finanças: apreçamento de ativos, alocação de carteiras e gestão de riscos.

Ementa
• Dados financeiros: fato estilizados.

• Processos estocásticos (movimento Browniano e Martingales).

• Modelos para volatilidade.

• Processos com memória longa.

• Análise de dados de alta frequência.

• Análise de dependência e cópulas.

• Aplicações. 

Caráter da Disciplina: Optativa

Requisitos: Econometria 2 (495212)